Veysonnaz, terre de l'Evêché de Sion, faisait partie de la paroisse de Nendaz. En 1425, Veysonnaz possédait déjà une chapelle ; on la reconstruisit en 1721. Désaffecté, ce sanctuaire, placé au milieu du village, passa à des particuliers lors de la construction de l'église actuelle en 1908. Auparavant, les dimanches et jours fériés, les habitants de Veysonnaz,
Clèbes et Verrey descendaient à leur église paroissiale à Basse-Nendaz pour assister à la messe et aux vêpres. Il fallait plus de deux heures de marche, aller et retour, et cela par tous les temps, après les pénibles travaux de la semaine.
En été, le soleil accablait les paroissiens dans la pénible remontée. En hiver, les chemins étaient enneigés ou verglacés. On y allait malgré tout. Il n'y avait pas de route, on empruntait des chemins muletiers ou de petits sentiers. Comme il y avait une chapelle à Veysonnaz et une à Clèbes, des messes étaient célébrées régulièrement dans ces sanctuaires, mais il fallait se rendre à l'église paroissiale de Basse-Nendaz pour les baptêmes, les mariages, les enterrements, la mission et pour le catéchisme qui préparait à la première communion.
Dès son installation à Nendaz, en 1905, le jeune curé Pont s'est préoccupé des besoins les plus urgents de ses paroissiens. Ainsi, les trois villages, haut perchés sur la rive droite de la Printze, devaient incessamment se détacher de la paroisse de Nendaz et former la nouvelle paroisse de Veysonnaz. Le curé Pont décida de fonder une paroisse à Veysonnaz ; on forma donc un Comité.
Les habitants de Clèbes et de Verrey voulaient que l'église paroissiale soit construite à mi-chemin entre Clèbes et Veysonnaz. Le curé Pont promit de faire construire une route reliant Veysonnaz à Clèbes si les gens de Clèbes et de Verrey acceptaient que l'église soit construite à Veysonnaz. C'est ce qui a été fait.
Le comité se réunit à maintes reprises. Voici le texte qui évoque ses décisions.
«L'an mil neuf cent six, le six janvier, à Veysonnaz, au domicile de M. Jean Délèze, président, le comité des trois villages décide ce qui suit : L'assemblée primaire des trois villages, avec l'approbation et les encouragements de son Excellence Monseigneur Abbet, décide la fondation d'une paroisse formée de trois villages : Veysonnaz, Clèbes et Verrey, avec église à Veysonnaz.
Toutefois, les deux villages de Clèbes et de Verrey se sont réservés trois messes par semaine à dire à Clèbes, y compris les messes de fondation. La paroisse se constitue au moyen de fonds : quêtes, souscriptions, utilisation d'anciens fonds, ainsi que journées volontaires. Le reste à payer, pour la construction de l'église, de la cure et de la fondation du bénéfice sera réparti entre tous les paroissiens d'après trois classes établies : un quart d'après les ménages, un quart par tête de population et la moitié d'après la fortune imposable.
Une route devra être construite et maintenue en paroisse et les travaux devront être exécutés pour le 2 juillet 1906. Les fonds de la chapelle et de la section seront versés à la paroisse.
Les habitants de Veysonnaz devront et seront obligés de faire, avec Clèbes et Verrey, les démarches nécessaires pour faire une seule commune et paroisse, entre les trois villages, séparés de Nendaz».
A l'heure actuelle, la paroisse se compose des trois villages de Veysonnaz, Clèbes et Verrey mais ces deux derniers font encore partie de la commune de Nendaz.
Les chroniques paroissiales ne mentionnent nulle part la construction de l'église. Mais les "anciens" du village en parlent encore, on peut donc reconstituer, dans les grandes lignes, ce qu'a été ce chantier communautaire qui a dû s'ouvrir en 1906 pour ne se fermer qu'en 1910. La pierre qui fait clef de voûte, sur la porte de l'église, date de 1908. C'est donc avant et après cette date que se sont réalisés les grands travaux de la construction de l'église. Tous les dimanches, pendant deux ou trois ans, hommes, femmes et enfants, en un mot tous ceux qui étaient aptes à remuer une pierre, ont été de corvée ; et encore, les jours de la semaine, lorsque le temps le permettait.
Sous la direction du curé Pont, les matériaux s'entassaient à pied d'oeuvre. Le sable, les pierres et le bois étaient trouvés sur place. Par contre, tout le ciment était transporté à dos de mulet depuis Sion ; cela représentait quatre heures de route aller et retour. Le cimetière a été aménagé en 1908 et la cure, construite en 1909. L'église, la cure, le cimetière et la chapelle de Clèbes ont été rénovés par le curé Michelet entre 1962 et 1978.